A praia localiza-se no centro da localidade, e era antigamente frequentada apenas por pescadores. Entre 1728 e 1768, ali funcionou um entreposto (“armação”) de caça às baleias. Enquanto que a praia da Armação era o local onde se localizava a armação baleeira propriamente dita (com reservatórios de óleo de baleia, administração, senzala, etc), a praia dos Ossos era o local onde o processamento das baleias era iniciado, separando-se a carne dos ossos dos animais. A Igreja de Sant’Anna, localizada numa colina entre as praias da Armação e dos Ossos, é a única edificação da época dos tempos da pesca da baleia ainda de pé.